Porteføljeforvaltning af nominelle danske obligationer

Beskrivelse

De følgende punkter vil blive vurderet som positivt: En organisation, hvor forvaltningen af nominelle danske obligationer har høj prioritet, og hvor der er en rimelig kapacitetsgrænse (aktiver under forvaltning) for strategien. Et uafhængigt compliance-team, der anvender professionelle og solide risikomålingsmetoder og -systemer, vil blive vurderet positivt. Et stabilt og dygtigt investeringsteam, der har adgang til de nødvendige ressourcer og allokerer en stor del af deres tid til strategier for nominelle danske obligationer vurderes positivt. Derudover vurderes det positivt, hvis porteføljeforvaltere og nøglemedarbejderes incitamenter harmonerer med Fondens mål om at opnå bedst muligt risikojusteret afkast.

Kilde

Ingen kilde fundet i dokumenterne. Tjek vægten mod udbudsmaterialet.

Beskrivelse

De følgende punkter vil blive vurderet som positivt: En overordnet investeringsstrategi, der er i overensstemmelse med investeringskravene (jf. afsnit 2.1), og som har potentiale til at generere merafkast inden for disse rammer. En stabil, solid og gennemtænkt investeringsfilosofi og investeringsproces, der kan omfatte og afspejle Fondens investeringsretningslinjer for strategien. At investeringsfilosofien, danner fundamentet for investeringsprocessen, og processen er logisk og har været stabil At porteføljekonstruktionen er baseret på processen og understøtter denne.

Kilde

Ingen kilde fundet i dokumenterne. Tjek vægten mod udbudsmaterialet.

Beskrivelse

Evalueringen af delkriteriet pris følger den skitserede evalueringsmodel i pkt. 6.2 nedenfor. For porteføljeforvaltningsgebyret tages der udgangspunkt i en portefølje på hhv. 1, 1,5 og 2,5 mia. DKK, scenarierne vægtes med hhv. 25 pct., 50 pct. og 25 pct. Sammenligningen vil blive fortaget på baggrund af den vægtede omkostningsprocent for de tre scenarier. (Vægt 85%). Det samlede depotomkostninger på årsbasis indgår med en vægt på 15%

Kilde

Ingen kilde fundet i dokumenterne. Tjek vægten mod udbudsmaterialet.

Beskrivelse

Fonden vil beregne markedskonforme performancenøgletal baseret på de leverede historiske data (afkast, varighed, fordelinger mv.). De følgende punkter vil blive vurderet som positivt: Højt og stabilt risikojusterede merafkast over lange perioder. En lang historik med sammenhængende perioder med merafkast, primært drevet af værdipapirudvælgelse og ikke ved varighedsallokering. 10-20 pct.

Kilde

Ingen kilde fundet i dokumenterne. Tjek vægten mod udbudsmaterialet.

Beskrivelse

En positiv vurdering gives, når de anførte specifikationer, som angivet i afsnit 2.3, kan leveres tilfredsstillende og stemmer overens med den ordregivende myndigheds krav og ønsker til rapporteringen. Performanceattributionsrapporter, markedskommentarer, kommentarer til afkastet og rapporter om ESG-forhold relateret til porteføljen (fx CO2-tal) vil også blive vurderet positivt.

Kilde

Ingen kilde fundet i dokumenterne. Tjek vægten mod udbudsmaterialet.

Beskrivelse

Det vægtes positivt, hvis der er ingen, små eller få forbehold til kontrakten.

Kilde

Ingen kilde fundet i dokumenterne. Tjek vægten mod udbudsmaterialet.